Центральный банк Азербайджана вводит дополнительный контрциклический буфер капитала

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принял решение о введении дополнительного контрциклического буфера капитала в размере 0,5 процента для совокупного и первого уровня капитала банков.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, применение этой нормы начнется с первого марта 2025 года.

"Решение о введении контрциклического буфера принято согласно с соответствующими Правилами расчета банковского капитала и его адекватности, учитывая превышение показателя кредитного "gap" (Отклонение отношения кредитного портфеля к ВВП от его долгосрочного тренда) порога в 2 процента. Кроме того, динамика высокого кредитования, наблюдаемая в банковском секторе, его прибыльность и показатели финансовой устойчивости также обусловили необходимость введения буфера. По данным на конец ноября 2024 года, годовой прирост кредитного портфеля составил 19,6 процента, что почти в два раза превышает рост номинального ВВП вне нефтегазового сектора. В 19 из 22 действующих банков кредитный портфель увеличился, причем в 14 из них прирост кредитного портфеля превысил рост номинального ВВП вне нефтегазового сектора", - говорится в информации.

Согласно Правилам, основным показателем для активации контрциклического буфера является разница между долгосрочным трендом и текущим значением отношения совокупного кредитного портфеля к ВВП (кредитный "gap").

"Последние оценки показывают, что этот показатель составляет 2,9 процента, что делает актуальной активацию контрциклического буфера. Высокая прибыльность и уровень капитализации банковского сектора также выступили факторами, поддерживающими применение буфера. За 11 месяцев 2024 года банки получили 966 миллионов манатов чистой прибыли, а показатель рентабельности капитала (ROE) составил 18,4 процента. Совокупный капитал сектора превысил 6 миллиардов манатов, а показатель адекватности совокупного капитала достиг 17,5 процента. При этом банки выплатили 456 миллионов манатов дивидендов в 2023 году и 610 миллионов манатов в 2024 году. Введение контрциклического буфера, в соответствии с рекомендациями Базельского комитета, направлено на усиление устойчивости банковского сектора и поддержку финансовой стабильности. Применение этого макропруденциального инструмента не только повысит устойчивость банковского сектора к возможным шокам, но и обеспечит непрерывность его кредитной деятельности", - подчеркивается в информации.

По расчетам, после введения контрциклического буфера объем потенциальных активов, взвешенных по риску, в секторе оценивается на уровне 18,7 миллиарда манатов.

"Это свидетельствует о сохранении значительного потенциала для расширения кредитного портфеля банковского сектора даже после принятия нового решения. Отсрочка введения буфера на два месяца позволяет банкам учитывать его при стратегическом планировании, бюджетировании, а также в капитализационной и дивидендной политике", - говорится в информации.