Moody’s: Новые требования по ликвидности повысят устойчивость азербайджанских банков

С 1 августа Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внедрит новое регулирование, предусматривающее поэтапное введение коэффициента покрытия ликвидностью (Liquidity Coverage Ratio, LCR) - ключевого стандарта ликвидности в рамках Базеля III.

Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody’s, данный стандарт обязывает банки поддерживать достаточный объем высококачественных ликвидных активов - как в совокупности, так и отдельно в национальной валюте. Полный переход планируется завершить к концу 2027 года.

“Введение новой структуры является позитивным кредитным фактором. Она усилит способность азербайджанских банков с рейтингом Baa3 (позитивный прогноз) обеспечивать устойчивый уровень ликвидности в манатах. Это, в свою очередь, важный шаг к укреплению финансовой устойчивости банковского сектора и его соответствию международным стандартам”, - отмечают в Moody’s.

По данным ЦБА, доля ликвидных активов в национальной валюте в банковской системе выросла с 46% в 2020 году до 56% к концу 2024 года.

Согласно графику внедрения новой структуры, системно значимые банки должны довести значение LCR в национальной валюте до 100% к 1 июня 2027 года, начиная с уровня в 50% с 1 августа 2025 года. Остальные банки будут поэтапно повышать совокупный LCR до 100% к 1 декабря 2027 года, начиная с 40% с 1 августа 2025 года.

Коэффициент покрытия ликвидностью будет рассчитываться отдельно для общего объема и для национальной валюты. Банки обязаны будут ежедневно предоставлять данные по этому показателю в ЦБА.

Группа банков

Тип LCR

Август 2025

Декабрь 2025

Июнь 2026

Декабрь 2026

Июнь 2027

Дек 2027

Несистемные банки

Агрегированный

90%

100%

100%

100%

100%

Нацвалюта

40%

55%

70%

80%

90%

100%

Системно значимые банки

Агрегированный

100%

100%

Нацвалюта

50%

65%

80%

90%

100%

100%

Новые правила также расширяют перечень высоколиквидных активов (HQLA), включая в него драгоценные металлы, государственные гарантии, депозиты с возможностью мгновенного изъятия и другие активы, которые ранее не классифицировались как HQLA, при условии соответствия определенным критериям качества.

Особое внимание уделяется активам в национальной валюте и драгоценным металлам: если ранее они не считались ликвидными, то теперь при соблюдении установленных условий смогут быть включены в состав HQLA. Это особенно важно в условиях ограниченного спроса на манат в периоды рыночной нестабильности, поскольку позволяет банкам сохранять доступ к ликвидности без необходимости срочной конвертации активов.

По данным ЦБА, в настоящее время все банки соблюдают действующие нормативы по ликвидности как в национальной, так и в иностранной валюте. Средние значения коэффициента LCR по сектору составляют 150% в манатах и 178% в иностранной валюте.

“Это свидетельствует о наличии значительных ликвидных буферов и высокой степени готовности банковской системы к внедрению новых требований”, - подчеркивает Moody’s.