Оценили банки Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) в конце апреля провел новую оценку финансового сектора (FSAP) Азербайджана спустя 10 лет после осуществления программы FSAP, и посоветовал банкам не видеть в корпоративных депозитах панацею для их финансового положения.

Как следует из новой программы оценки финансового сектора, «стресс-тесты ликвидности банковской системы продемонстрировали наличие достаточных буферов для преодоления сильных шоков, а обратные стресс-тесты показали, что банковский сектор способен выдержать отток депозитов в манатах, сопоставимый с крупнейшими оттоками 2015 года, и отток валютных депозитов, превышающий уровень 2016 года в два раза. Однако высокая доля корпоративных депозитов в структуре активов отдельных банков усиливает их уязвимость перед рисками ликвидности».

«В ряде ключевых банков присутствуют корпоративные депозиты, связанные с нефтяными доходами, что может сделать их уязвимыми. Также в банках сохраняется высокий уровень долларизации и высокая концентрация кредитных рисков. Быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования также является потенциальным источником циклических рисков» — отмечает МВФ.

В целом, по мнению экспертов МВФ, банковская система Азербайджана устойчива к серьезным внешним шокам, стресс-тесты платежеспособности показали, что банки сохраняют достаточный уровень капитала как в базовом, так и в стрессовом сценариях.

«В гипотетическом сложном сценарии, совокупный коэффициент общего регулируемого капитала банковского сектора может снизиться на 4,5 процентных пункта, в основном за счет роста кредитного риска. При такой неблагоприятной конъюнктуре восемь из двадцати трех банков, на долю которых приходится 35% активов системы, могут нарушить минимальные требования по капиталу, что приведет к совокупному дефициту в размере около 0,5% ВВП”, - отмечает фонд.

В МВФ подчеркнули, что экономика Азербайджана оправилась от двух серьезных спадов - обвала мировых цен на нефть в 2015 году и пандемии COVID-19 в 2020 году.

«За последнее десятилетие стратегические валютные резервы страны удвоились, достигнув 73,766 млрд долларов США на 1 апреля 2025 года», — отмечено в документе Фонда.

МВФ дало позитивную оценку тому, что с 2019 года регулированием финансового сектора вновь занимается Центробанк Азербайджана (ранее этим занимался упразденный госкомитет по ценным бумагам).

Вместе с тем, по мнению экспертов МВФ, в Азербайджане сохраняется необходимость внедрения системы консолидированного надзора, создания межведомственного органа по подготовке к кризисам и управлению ими, расширения полномочий ЦБА в сфере разрешения споров и укрепление набора инструментов для их разрешения.

«Усиление законодательной базы ЦБА и укрепление его независимости, подотчетности, ресурсной обеспеченности и подхода к надзору повысит эффективность деятельности финансовой системы страны. Для улучшения контроля над корпоративным управлением в банках, управления рисками, сделок со связанными сторонами и структуры владения потребуется внедрение четких надзорных рамок и применение раннего и настойчивого надзорного вмешательства. Создание полноценного цикла надзора и системы ранних предупреждений усилит процесс пруденциального надзора (надзор, а за соблюдением государственных стандартов устойчивости кредитных организаций, выполнении их обязательств). Также следует повысить требования к раскрытию информации и транспарентности банков», — рекомендует Фонд.