Icma.az
close
up
AZ
Menu

ВСУ освободили село и пленили около 50 российских солдат Minval Politika

"Атлетик" и "Карабах" объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Из Кремля ожидаются громкие новости Minval Politika

Провокация против "Карабаха" в Бильбао перед матчем ЛЧ ФОТО

Удар России по Харькову: шахеды попали в детский сад фото

Парламентарий предложил унифицировать сроки пенсионных выплат

Bloomberg: Атаки украинских дронов ускоряют продажи российской нефти

ВСУ освободили Кучеров Яр видео

В Ашхабаде начала работу конференция Нефть и газ Туркменистана 2025 (ФОТО)

Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней

Страшное ДТП в Казахстане: погибли 12 человек Видео

Фирудин Гурбанов: Религия определяет систему нравственных принципов

Le Monde: Нерешительность Дональда Трампа усиливает тревогу в Европе

Стало известно, сколько болельщиков поддержат "Карабах" в матче против "Атлетика" в Бильбао

Reuters: РФ в частном порядке подтвердила США требование получить весь Донбасс

США создали координационный центр на юге Израиля для оценки ситуации в Газе

Кобахидзе: Грузия укрепляет позиции регионального центра благодаря Среднему коридору

Более 400 азербайджанцев на знаменитом Сан Мамес

Самолет австралийского премьера аварийно сел в США

МОК может лишить Индонезию Олимпиады из за Израиля

Поведенческий скоринг

Поведенческий скоринг

Как стало известно Icma.az, со ссылкой на сайт Бакинский рабочий.

Центробанк внедряет новую систему оценки платежеспособности заемщиков

Главный банк Азербайджана внес изменения в систему норм пруденциального (упреждающего, ориентированного на потенциальные риски) регулирования с целью стабильного и надежного функционирования отечественного банковского сектора в соответствии с современными тенденциями в оценке платежеспособности заемщиков. 

Запустив регуляторно-надзорные меры с начала этого года, Центробанк сообщает о высокой значимости реагирования на прикладные реалии. В рамках новых правил будут созданы механизмы кредитования, основанные на современных практических подходах к методологии анализа банковских заемщиков и их финансово-кредитного поведения.

 Такие подходы к менеджменту кредитных рисков нацелены на расширение возможностей банков и помогут оценивать необходимость выдачи займа с с учетом интересов населения. В конечном счете это испробованный путь к снижению рисков возникновения просрочек платежей и невозвратов, а также уменьшению кредитной нагрузки населения.
Уместно заметить, что на практике современные подходы к методологии анализа кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках как раз-таки основаны на комплексном применении финансовых и нефинансовых критериев. Отсюда уверенность Центробанка в том, что модель, позволяющая описать финансовое положение и поведение, обладает хорошей предсказательной силой, а значит, увеличит возможности банков предоставлять кредиты индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на основании прогнозируемых доходов. 
Изобретать велосипед местным финансистам вряд ли придется, поскольку в зарубежной практике уже действует система оценки заемщиков, основанная на кредитном скоринге, или система так называемой рейтинговой оценки. И если полученный заемщиком рейтинг ниже значения, заранее установленного специалистами и экспертами банка, то такому заемщику в кредите будет отказано. Если же его оценка удовлетворяет установленным нормативам, то его кредитная заявка будет удовлетворена. При введении допустимых интервалов значений оценки можно одновременно определить соответствующие каждому интервалу процентную ставку и вид обеспечения.
Кроме прочего, в рамках новшества Центробанком установлены лимиты снижения рисков и более жесткие требования к капиталу для кредитов, выдаваемых на основании анализа модели финансового поведения клиентов. Следуя новым правилам регулятора, отечественные кредитно-финансовые структуры смогут выделить максимальные 10% кредитного портфеля на  займы, оформляемые методом оценки качества заемщика с применением анализа модели его поведения. Есть еще один нюанс - если общий объем финансирования, просроченного более чем на 90 дней, достигнет 10% кредитного портфеля финансовой структуры, в этом случае банк автоматически прекращает кредитование по модели оценки потенциальных клиентов.  
«Внедрение модели кредитной оценки заемщиков поднимает два основных вопроса, - комментирует решение ЦБА депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. - Полагаю, что в первую очередь всем нам нелишне определиться, готов ли отечественный кредитно-финансовый сектор к применению подобной модели. А ведь кроме прочего, возникает вопрос про обратный эффект новаторства: не станет ли оно причиной повышения рисков заимствования и, что важно, не приведет ли к ограничениям в сфере банковского кредитования?» 
На самом деле, говорит эксперт, модель поведенческого скоринга, позволяет спрогнозировать изменения платежеспособности потенциального клиента под влиянием различных факторов и определить наиболее оптимальные условия погашения кредита. Она является одной из ключевых систем оценки и широко используется в развитых странах мира. «В отличие от традиционной оценки кредитного риска, основанной на статических данных, таких как официальные доходы и история платежей, эта модель учитывает динамические переменные, - поясняет аналитик. - Речь идет о финансовых привычках, частоте транзакций и цифровом следе. Все это, понятное дело, требует сбора и обработки больших объемов данных из различных источников, включая банковские транзакции, онлайн-покупки, активность в социальных сетях и использование мобильных устройств. 
Скоринг учитывает множество параметров: от кредитной истории до поисковых запросов клиента. Алгоритм оценивает эти данные и рассчитывает суммарный балл, на который банк ориентируется, принимая решение о выдаче кредита. И потом, поведенческий скоринг - динамичная модель, постоянно отслеживающая и обновляющая кредитные профили по мере поступления свежей информации. Таким образом, скоринг адаптируется к изменению финансового положения заемщика. Так что все это требует разумной степени контроля, поскольку приходится постоянно держать руку на пульсе перемен». 
Нужно еще учитывать попытки людей манипулировать своим финансовым поведением, продолжил В.Байрамов: «Для противостояния этой серьезной проблеме и объективной оценки при поведенческом скоринге обычно используют мощные алгоритмы и переменные. Так что банкам следует быть готовыми к необходимости применения надежных электронных систем оценки и мониторинга, а значит, надежность применения новой модели будет в большей мере зависеть от уровня технической оснащенности и готовности к ней кредитно-финансовой сферы». 
Другой момент заключается в определении лимитов кредитования по линии ЦБА. В международной практике существуют разные подходы к этому вопросу, говорит собеседник: «Однако, если принять во внимание, что общий кредитный портфель в республике достигает на сегодняшний день 27 млрд 368 млн манатов, в этом случае средний кредитный портфель банков для финансирования по модели поведенческого скоринга может достигать порядка 3 млрд манатов. Как уже говорилось, финансирование с применением такого метода оценки прекращается банками, если сумма проблемных кредитов превысит установленный Центробанком лимит, что в целом может привести к снижению интереса банков к применению нового формата оценки». 
При целостном подходе, на взгляд аналитика, банковское кредитование по системе поведенческого кредитного скоринга - безусловно, значимое событие для местного кредитно-финансового сектора, а его успех будет напрямую зависеть от научно-исследовательского потенциала наших банков.

Не пропустите дальнейшие события, следите за актуальными новостями на Icma.az.
seeДругие новости на эту тему:
seeПросмотров:137
embedИсточник:https://br.az
archiveЭта новость заархивирована с источника 09 Января 2025 10:38
0 Комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии...
Будьте первыми, кто ответит на публикацию...
topСамые читаемые
Самые обсуждаемые события прямо сейчас

ВСУ освободили село и пленили около 50 российских солдат Minval Politika

22 Октября 2025 19:44see400

"Атлетик" и "Карабах" объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

22 Октября 2025 20:21see293

Из Кремля ожидаются громкие новости Minval Politika

23 Октября 2025 19:28see283

Провокация против "Карабаха" в Бильбао перед матчем ЛЧ ФОТО

22 Октября 2025 09:44see267

Удар России по Харькову: шахеды попали в детский сад фото

22 Октября 2025 14:29see237

Парламентарий предложил унифицировать сроки пенсионных выплат

23 Октября 2025 00:32see234

Bloomberg: Атаки украинских дронов ускоряют продажи российской нефти

22 Октября 2025 04:33see201

ВСУ освободили Кучеров Яр видео

22 Октября 2025 19:51see196

В Ашхабаде начала работу конференция Нефть и газ Туркменистана 2025 (ФОТО)

22 Октября 2025 10:27see187

Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней

22 Октября 2025 03:18see176

Страшное ДТП в Казахстане: погибли 12 человек Видео

23 Октября 2025 10:26see167

Фирудин Гурбанов: Религия определяет систему нравственных принципов

22 Октября 2025 11:44see165

Le Monde: Нерешительность Дональда Трампа усиливает тревогу в Европе

22 Октября 2025 14:40see146

Стало известно, сколько болельщиков поддержат "Карабах" в матче против "Атлетика" в Бильбао

22 Октября 2025 18:45see143

Reuters: РФ в частном порядке подтвердила США требование получить весь Донбасс

22 Октября 2025 09:15see138

США создали координационный центр на юге Израиля для оценки ситуации в Газе

22 Октября 2025 10:42see137

Кобахидзе: Грузия укрепляет позиции регионального центра благодаря Среднему коридору

22 Октября 2025 18:11see137

Более 400 азербайджанцев на знаменитом Сан Мамес

22 Октября 2025 16:09see136

Самолет австралийского премьера аварийно сел в США

22 Октября 2025 08:54see131

МОК может лишить Индонезию Олимпиады из за Израиля

22 Октября 2025 20:20see128
newsПоследние новости
Самые свежие и актуальные события дня