Icma.az
close
up
AZ
Menu

Рашад Садыхов объяснил первое поражение за полгода

Азербайджанские борцы ждут старта на молодежном ЧМ

История, которую пытались похоронить: трагедия туркменов Ирака фильм AnewZ ВИДЕО

Белорусские спецслужбы ведут работу по поводу возможных контактов Лукашенко и Зеленского

Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск в Украине

Пропавшую в Ереване чеченку Айшат Баймурадову нашли мертвой

Турция успешно испытала ракеты класса воздух воздух ФОТО/ВИДЕО

Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры

Армяне протестуют у посольства России

Ключи от каспийского замка по следам президента

Состояние Ядигяра Мурадова стабилизировалось

Память, запечатлённая в звезде! Посвящается памяти великого мастера Таира Салахова (ФОТО)

Туфан Эрхюрман избран президентом ТРСК

Трамп уверен, что сможет завершить войну в Украине Minval Politika

В Тбилиси протестующие снова перекрыли проспект Руставели

Известная пиццерия закроет более половины ресторанов в Британии

Это непросто: Арда Туран рассказал о внутреннем конфликте при просмотре матча Украина Азербайджан

Масиев получил назначение на матч Лиги Европы

Самолет AZAL, следовавший из Санкт Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт вылета

Баку и Астана: общие цели, единое видение будущего Шесть экспертных мнений на

Поведенческий скоринг

Поведенческий скоринг

Как стало известно Icma.az, со ссылкой на сайт Бакинский рабочий.

Центробанк внедряет новую систему оценки платежеспособности заемщиков

Главный банк Азербайджана внес изменения в систему норм пруденциального (упреждающего, ориентированного на потенциальные риски) регулирования с целью стабильного и надежного функционирования отечественного банковского сектора в соответствии с современными тенденциями в оценке платежеспособности заемщиков. 

Запустив регуляторно-надзорные меры с начала этого года, Центробанк сообщает о высокой значимости реагирования на прикладные реалии. В рамках новых правил будут созданы механизмы кредитования, основанные на современных практических подходах к методологии анализа банковских заемщиков и их финансово-кредитного поведения.

 Такие подходы к менеджменту кредитных рисков нацелены на расширение возможностей банков и помогут оценивать необходимость выдачи займа с с учетом интересов населения. В конечном счете это испробованный путь к снижению рисков возникновения просрочек платежей и невозвратов, а также уменьшению кредитной нагрузки населения.
Уместно заметить, что на практике современные подходы к методологии анализа кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках как раз-таки основаны на комплексном применении финансовых и нефинансовых критериев. Отсюда уверенность Центробанка в том, что модель, позволяющая описать финансовое положение и поведение, обладает хорошей предсказательной силой, а значит, увеличит возможности банков предоставлять кредиты индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на основании прогнозируемых доходов. 
Изобретать велосипед местным финансистам вряд ли придется, поскольку в зарубежной практике уже действует система оценки заемщиков, основанная на кредитном скоринге, или система так называемой рейтинговой оценки. И если полученный заемщиком рейтинг ниже значения, заранее установленного специалистами и экспертами банка, то такому заемщику в кредите будет отказано. Если же его оценка удовлетворяет установленным нормативам, то его кредитная заявка будет удовлетворена. При введении допустимых интервалов значений оценки можно одновременно определить соответствующие каждому интервалу процентную ставку и вид обеспечения.
Кроме прочего, в рамках новшества Центробанком установлены лимиты снижения рисков и более жесткие требования к капиталу для кредитов, выдаваемых на основании анализа модели финансового поведения клиентов. Следуя новым правилам регулятора, отечественные кредитно-финансовые структуры смогут выделить максимальные 10% кредитного портфеля на  займы, оформляемые методом оценки качества заемщика с применением анализа модели его поведения. Есть еще один нюанс - если общий объем финансирования, просроченного более чем на 90 дней, достигнет 10% кредитного портфеля финансовой структуры, в этом случае банк автоматически прекращает кредитование по модели оценки потенциальных клиентов.  
«Внедрение модели кредитной оценки заемщиков поднимает два основных вопроса, - комментирует решение ЦБА депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. - Полагаю, что в первую очередь всем нам нелишне определиться, готов ли отечественный кредитно-финансовый сектор к применению подобной модели. А ведь кроме прочего, возникает вопрос про обратный эффект новаторства: не станет ли оно причиной повышения рисков заимствования и, что важно, не приведет ли к ограничениям в сфере банковского кредитования?» 
На самом деле, говорит эксперт, модель поведенческого скоринга, позволяет спрогнозировать изменения платежеспособности потенциального клиента под влиянием различных факторов и определить наиболее оптимальные условия погашения кредита. Она является одной из ключевых систем оценки и широко используется в развитых странах мира. «В отличие от традиционной оценки кредитного риска, основанной на статических данных, таких как официальные доходы и история платежей, эта модель учитывает динамические переменные, - поясняет аналитик. - Речь идет о финансовых привычках, частоте транзакций и цифровом следе. Все это, понятное дело, требует сбора и обработки больших объемов данных из различных источников, включая банковские транзакции, онлайн-покупки, активность в социальных сетях и использование мобильных устройств. 
Скоринг учитывает множество параметров: от кредитной истории до поисковых запросов клиента. Алгоритм оценивает эти данные и рассчитывает суммарный балл, на который банк ориентируется, принимая решение о выдаче кредита. И потом, поведенческий скоринг - динамичная модель, постоянно отслеживающая и обновляющая кредитные профили по мере поступления свежей информации. Таким образом, скоринг адаптируется к изменению финансового положения заемщика. Так что все это требует разумной степени контроля, поскольку приходится постоянно держать руку на пульсе перемен». 
Нужно еще учитывать попытки людей манипулировать своим финансовым поведением, продолжил В.Байрамов: «Для противостояния этой серьезной проблеме и объективной оценки при поведенческом скоринге обычно используют мощные алгоритмы и переменные. Так что банкам следует быть готовыми к необходимости применения надежных электронных систем оценки и мониторинга, а значит, надежность применения новой модели будет в большей мере зависеть от уровня технической оснащенности и готовности к ней кредитно-финансовой сферы». 
Другой момент заключается в определении лимитов кредитования по линии ЦБА. В международной практике существуют разные подходы к этому вопросу, говорит собеседник: «Однако, если принять во внимание, что общий кредитный портфель в республике достигает на сегодняшний день 27 млрд 368 млн манатов, в этом случае средний кредитный портфель банков для финансирования по модели поведенческого скоринга может достигать порядка 3 млрд манатов. Как уже говорилось, финансирование с применением такого метода оценки прекращается банками, если сумма проблемных кредитов превысит установленный Центробанком лимит, что в целом может привести к снижению интереса банков к применению нового формата оценки». 
При целостном подходе, на взгляд аналитика, банковское кредитование по системе поведенческого кредитного скоринга - безусловно, значимое событие для местного кредитно-финансового сектора, а его успех будет напрямую зависеть от научно-исследовательского потенциала наших банков.

Не пропустите дальнейшие события, следите за актуальными новостями на Icma.az.
seeДругие новости на эту тему:
seeПросмотров:135
embedИсточник:https://br.az
archiveЭта новость заархивирована с источника 09 Января 2025 10:38
0 Комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии...
Будьте первыми, кто ответит на публикацию...
topСамые читаемые
Самые обсуждаемые события прямо сейчас

Рашад Садыхов объяснил первое поражение за полгода

19 Октября 2025 18:57see297

Азербайджанские борцы ждут старта на молодежном ЧМ

20 Октября 2025 00:12see236

История, которую пытались похоронить: трагедия туркменов Ирака фильм AnewZ ВИДЕО

20 Октября 2025 12:29see227

Белорусские спецслужбы ведут работу по поводу возможных контактов Лукашенко и Зеленского

20 Октября 2025 00:49see219

Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск в Украине

21 Октября 2025 02:35see218

Пропавшую в Ереване чеченку Айшат Баймурадову нашли мертвой

20 Октября 2025 12:30see208

Турция успешно испытала ракеты класса воздух воздух ФОТО/ВИДЕО

20 Октября 2025 11:17see200

Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры

19 Октября 2025 18:46see181

Армяне протестуют у посольства России

20 Октября 2025 13:18see180

Ключи от каспийского замка по следам президента

21 Октября 2025 09:07see176

Состояние Ядигяра Мурадова стабилизировалось

19 Октября 2025 20:45see166

Память, запечатлённая в звезде! Посвящается памяти великого мастера Таира Салахова (ФОТО)

19 Октября 2025 18:47see162

Туфан Эрхюрман избран президентом ТРСК

19 Октября 2025 23:58see147

Трамп уверен, что сможет завершить войну в Украине Minval Politika

19 Октября 2025 18:47see139

В Тбилиси протестующие снова перекрыли проспект Руставели

19 Октября 2025 21:05see138

Известная пиццерия закроет более половины ресторанов в Британии

21 Октября 2025 03:26see133

Это непросто: Арда Туран рассказал о внутреннем конфликте при просмотре матча Украина Азербайджан

20 Октября 2025 17:37see128

Масиев получил назначение на матч Лиги Европы

21 Октября 2025 10:07see127

Самолет AZAL, следовавший из Санкт Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт вылета

20 Октября 2025 06:24see126

Баку и Астана: общие цели, единое видение будущего Шесть экспертных мнений на

20 Октября 2025 19:59see125
newsПоследние новости
Самые свежие и актуальные события дня